Test de résistance européen de 2010

L'objectif de l'exercice « EU-wide stress testing » de 2010 mené suivant le mandat du Conseil européen des Ministres des Finances (ECOFIN) et coordonné par le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) en coopération avec la Banque centrale européenne (BCE), les autorités de surveillance nationales et la Commission européenne, consiste à évaluer la résistance du secteur bancaire européen dans son ensemble et la capacité des banques à absorber des chocs hypothétiques supplémentaires en matière de risques de crédit et de marché, y compris les risques souverains.

 

L'exercice a été réalisé sur une base individuelle pour un échantillon de 91 banques européennes de 20 États membres de l'UE, couvrant au moins 50% du secteur bancaire en termes du total des actifs consolidés dans chacun des 27 États membres de l'UE, en utilisant un scénario macro-économique qui a été décidé de commun accord (scénario de référence et scénario défavorable) pour 2010 et 2011 et élaboré en étroite coopération avec la BCE et la Commission européenne.

 

La participation de la CSSF à l’exercice du CEBS consistait à évaluer, sur base des dernières données prudentielles disponibles, les implications pour la solvabilité réglementaire de deux banques domestiques importantes, à savoir la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat et la Banque Raiffeisen. Cette évaluation a été réalisée sur base des paramètres de risque définis conjointement par le CEBS et la BCE pour l'exercice en question.

 

Suivant les résultats établis par la CSSF, les deux banques sont à même de résister aux chocs hypothétiques défavorables prévus dans l'exercice du CEBS comme en témoigne leur ratio Tier 1 estimé qui demeure largement supérieur à la valeur de référence de 6%. En conséquence, la CSSF a décidé qu’aucune mesure de suivi additionnelle ne s’imposait dans ce contexte. Les résultats détaillés pour les deux banques luxembourgeoises sont disponibles ci-dessous.

 

Au 31 mars 2010, la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat et la Banque Raiffeisen ont représenté 5% du total des bilans des banques établies au Luxembourg. D'autres banques luxembourgeoises importantes, représentant 66% de la somme des bilans des banques  luxembourgeoises, ont participé à l'exercice du CEBS à travers leurs groupes respectifs, soumis au stress test sur base de leur situation consolidée. De plus amples informations concernant les résultats du stress test de ces groupes bancaires sont disponibles sur le site Internet du CEBS à l'adresse www.c-ebs.org.

 

Les résultats de l’exercice « EU-wide stress testing » montrent que les groupes bancaires européens BNP Paribas, Dexia, ING, BPCE et Caixa Geral De Depósitos, qui font partie des 91 banques européennes incluses dans l'échantillon de l'exercice sur une base consolidée et qui détiennent des parts significatives du marché domestique du crédit et des dépôts à travers leurs entités luxembourgeoises, sont également à même de résister aux chocs hypothétiques défavorables  prévus dans l'exercice du CEBS. Les entités luxembourgeoises de ces groupes bancaires sont BGL BNP Paribas, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, ING LUXEMBOURG S.A., Banque BCP S.A. ainsi que Caixa Geral de Depósitos SA, Lisboa (Portugal), succursale de Luxembourg. Les actifs de ces institutions sont compris dans le total des actifs consolidés de leur maison mère.

 

Communiqués de presse de la CSSF en rapport avec le « EU-wide stress testing exercise » :

 

Communiqué de presse (CSSF) relatif au « EU-wide stress testing exercise »

Communiqué de presse (CSSF) relatif à la participation de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg au « EU-wide stress testing exercise »

Communiqué de presse (CSSF) relatif à la participation de la Banque Raiffeisen s.c. au « EU-wide stress testing exercise »

 

Résultats individuels des banques luxembourgeoises participant au « EU-wide stress testing exercise » :

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg

Banque Raiffeisen s.c.

 

Pour de plus amples renseignements (p.ex. rapport global relatif aux résultats au niveau européen, méthodologie), il y a lieu de se référer au site web du Comité européen des contrôleurs bancaires (www.c-ebs.org)