Reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés (internalised settlement reporting)

L'obligation de reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés (internalised settlement reporting) est introduit à l'article 9(1) du règlement (UE) n° 909/2014 (CSDR).

 

Les normes techniques précisant le contenu du reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés sont spécifiées dans le règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission européenne du 11 Novembre 2016.
 

Les modèles et procédures de notification et transmission du reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés (internalised settlement reporting) sont détaillés dans le règlement d'exécution (UE) 2017/393 de la Commission européenne du 11 Novembre 2016.

 

Le périmètre des entités concernées, les conventions de nommage des fichiers et autres détails sur les canaux de communication pour le reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés sont précisés dans la circulaire CSSF 19/709  sur l'introduction des obligations de reporting trimestriel relatif aux règlements internalises en vertu de l'article 9(1) de règlement (UE) n° 909/2014 (CSDR).

 

Le périmètre du type de transactions à notifier ainsi que le processus de reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés (internalised settlement reporting) sont clarifiés dans les orientations de l'ESMA : ESMA Guidelines on Internalised Settlement Reporting contenues dans le rapport final du 28 Mars 2018 de l'ESMA (Final Report including the ESMA Guidelines on internalised settlement reporting).

 

L'ESMA a publié et met à jour périodiquement les Questions/réponses relatives au CSDR, y compris des questions concernant le reporting relatif aux règlements internalisés. Veuillez vous référer au lien ci-dessous pour consulter les Questions/réponses : https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers.

 

Les orientations techniques relatives au reporting trimestriel des règlements internalisés sont présentées dans le document Technical Guidance for Settlement Internalisers - Report Validation Rules publié par l'ESMA, ainsi que les templates des fichiers XML.

  

Le message XSD ISO 20022 pour le reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés a été officiellement publié sur le site web ISO 20022 le 10 octobre 2018. Les documents ci-dessous publiés par l'ESMA contiennent de plus amples informations sur le rapport de definition des messages (Message Definition Report).

ISO20022_MDRPart1_SecuritiesMarketsRegulatoryReporting_v1

ISO20022_MDRPart2_SecuritiesMarketsRegulatoryReporting_v2

ISO20022_MDRPart3_SecuritiesMarketsRegulatoryReporting_v1

 

Tous les documents de l'ESMA précités peuvent être également consultés sur le site web de l'ESMA : https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement

 

Le CSDR Art. 9 Handbook publié ci-dessous par la CSSF décrit les principes de reporting que doivent appliquer les internalisateurs de règlement dans le cadre de l'envoi à la CSSF du reporting trimestriel relatif aux règlements internalisés. Le Business Application Header (BAH) et le Business File Header mentionnés dans le Handbook, ainsi que deux fichiers XML d'exemples sont téléchargeables ci-dessous

CSDR Art. 9 Handbook (uniquement en anglais)

Business Application Header (BAH) 

Business File Header

Settlement Internaliser Report V01_auth

Sample file 1 (with figures at zero)

Sample file 2 (with dummy data)